区间定价模型不要求完美市场的假设,连续时间假设利率服从均值回复的平方根过程,不完全市场定价模型假设无风险资产服从随机过程且风险资产服从几何布朗运动。
互联网摘选
最后给出了规范各种工况下的地面加速度功率谱参数值,为随机抗震计算分析提供了依据。
互联网摘选
As we all known, Brownian motion is an important type of stochastic process.
我们大家都知道,布朗运动是一类很重要的随机过程。
互联网摘选
分数布朗运动环境下具有随机寿命的欧式未定权益的定价
互联网摘选
Stochastic resonance in two-dimensional Brownian motion in the weak noise limit
弱噪声极限下二维布朗运动的随机共振现象
互联网摘选
工程结构抗震分析的实用地震动功率谱模型
互联网摘选
推导了LRB隔震结构多点激励运动方程,并运用随机等价线性化方法以计入铅芯橡胶支座(LRB)的滞回非线性性能。
互联网摘选
流体动力学微分方程基于分数布朗运动的Wick型积分随机微分方程解的存在唯一性
互联网摘选
本文在分数次布朗运动的积分理论的基础上,对数学金融的具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型进行了全面系统的研究。
互联网摘选
而光管内流体的流动只有随机的切向运动,且其切向速度要比扭带管内的切向速度小2个数量级;
互联网摘选
为了弥补该模型的缺陷,研究者们引入了跳跃这一不同于布朗运动的随机源。
互联网摘选
首先,取标准布朗运动过程X(t)为基础过程,然后用满足一定条件的Borel可测函数f,把X(t)进行变换而得到新的随机过程f(X(t))。
互联网摘选