本文把极值理论(EVT)引入VaR模型中,并使用极值理论的阈值模型(POT)来度量外汇保证金交易的极端风险。
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置信水平为99%的条件EVT和置信水平为95%的条件t分布模型,分别是测度上证A、B股市场风险效果最好的模型。
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电子式互感器的数字输出是采样值,它是继电保护以及计量设备的正确工作的基础,采样值服务具有较高实时性要求,因此采用较为简单的映射。
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与CSF分流手术相比,神经内镜三脑室造瘘术具有感染机会少,与分流术相关的并发症少,远期死亡率、残废率低等优点。
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针对基于电容分压原理的电子式电压互感器的相位误差,提出了相位补偿方案。
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目前,金融市场风险测量的主要方法有灵敏度分析、波动性方法、VaR、压力测试、以及极值理论(EVT)。
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EVT not to measure the whole risk, but can well depict the tail of a distribution.
EVT并非对整个风险进行度量,而是在尾部分布刻画上有较好的效果。
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同时引入极值理论(EVT)对检测性能进行分析,得出了检测概率的定量关系式。
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主要使用极值理论中的两种方法对上证指数进行VaR估计,并且进行后验测试以评价该方法的可靠性。
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Extreme VaR and its Empirical Analysis Based on EVT and Bootstrap Method
基于极值理论和Bootstrap方法的E-VaR研究和实证分析
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The Application of Financial Market Risk Measurement Based on EVT and Copula
金融市场风险的度量&基于极值理论和Copula的应用研究
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